מדד מניות עתידיות – סיכום Improvement and Test of Stock Index Futures Trading Model Based on Bollinger Bands
שיפור ובדיקה של מודל מסחר של מדד מניות עתידיות המבוסס על רצועות בולינגר. סיכום מאמר הקדמה. הצג את בעיה. מדד המניות העתידיות הוא מדד לחוזים עתידיים. שני צדדים מסכימים על תאריך עתידי וקובעים מראש את גודל מדד מחיר המניה עבור מכירה של המדד המשתמע. מאז שקנזס פיתחה מדד ערכים עתידיים בפברואר 1982 מדדי מניות עתידיות מוערכים הרבה יותר ע”י כל סוגי המשקיעים, מדרג ומגוון המסחר גדל במהירות. בכדי להגדיל רווחים, משקיעים ערכו מחקרים וניסו לגלות אסטרטגיות מסחר מורכבות יותר. רוב האסטרטגיות מוכרחות להישען על עסקאות תוכנתיות בשווקים זרים. בגלל התפתחות הפוכה בשוק הסיני ישנו פער בפיתוח מסחר תוכנתי בין אמריקה וארצות אירופאיות. פיתוח מסחר תוכנתי יכול לשפר את מהירות המסחר ויעילות השוק. מודל אסרטגיית המסחר התוכנתי נחלק למודל אינדיקטור טכני ומודל תחזיתי. למודל האינדיקטור הטכני הוא יותר בשימוש בגלל רמת דיוקו הגבוהה. מודל רצועות בולינגר הוא נפוץ בגלל גמישותו וכושר הסתגלותו. למרות זאת, בשווקים אחרים התחילו להופיע בו כשלים. הוא צריך להתייעל בכדי להתאים לשווקים שונים. להגדיר מלומדות רלוונטית. חוקרים מצאו שמודל רצועות בולינגר מסוגל ללכוד תנודות מחיר פתאומיות אך הרווחיות נמוכה יותר מאשר מודל המעבר הממוצע, המחיר והרווח יכלו להיות מושפעים ע”י התאמת קלט. ייתכן ורווחיות המודל אינה טובה כמו האסטרטגיה של רניה והחזקה כשעלות עסקה עברה התאמה.תיאוריית רצועות בובל-בולינגר פיצתה על כשלים במודל המסורתי ויכלה לשפוט ביתר דיוק את מגמת הרצת מחיר הביטחון. מודל זה משומש הרבה בשוק הסיני והתוצאות מראות את יעילותו אך הלימוד על מנת לשפר אותו הוא מועט. מודל רצועות בולינגר וליקוייו. תיאוריית רצועות בולינגר. התיאוריה עוצבה בהתבסס על עקרונות סטטיסטיים, זהו אינדיקטור תדיר בשוק